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| 同时考顾异方差及自相关的一般化最小二乘法 | |
| 作者姓名： | 王文博 |
| 摘 要： | 在经济计量学的回归分析中,我们常常以最小二乘法做为参数估计的工具,而最小二乘法之所以被人们重视,一方面是因为它简便易算,另一方面在一般线性回归模型中,利用最小二乘法可以求得最佳线性无偏估计式(BLUE)。最小二乘法由于条件不同,可分为普通最小二乘法(OLS)及一般化最小乘法(GLS),两者在使用中虽然条件各异,但也有联系,要了解一般化最小二乘法,首先得掌握普通最小二乘法,现分述如下: |
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