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| 基于STAR模型的人民币实际有效汇率波动分析北大核心 | |
| 引用本文： | 宋保庆.基于STAR模型的人民币实际有效汇率波动分析北大核心[J].金融发展研究,2016(9):23-28. |
| 作者姓名： | 宋保庆 |
| 作者单位： | 1.天津财经大学300222;2.中国人民银行石家庄中心支行050000; |
| 摘 要： | 人民币实际有效汇率指数的波动分析,对于汇率风险的防控具有重要作用。本文基于非线性STAR模型对人民币实际有效汇率时间序列的动态行为进行研究,结果显示,人民币实际有效汇率存在显著的非线性特征,在长期内呈现均值回复现象,并且LSTAR模型能较好地描述人民币实际有效汇率的非线性波动特点。 |
| 关 键 词： | 人民币实际有效汇率 STAR模型 非线性 |
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