银行业压力测试方法研究——交互框架与差异化冲击初探

压力测试作为衡量极端风险、管理潜在危机的前瞻性工具之一,在国际上已有广泛共识。本文以银行业为研究对象,在国内外专家学者研究的基础上,提出偿付能力宏观情景、传染性风险、流动性风险交互测试框架,从系统、区域、个体三个维度对参试银行施加差异化的冲击力度和风险触发标准,更加精准地刻画市场情绪冲击对银行业的影响。交互框架与差异化冲击进一步提高了风险计量的科学性和压力测试的前瞻性,对实证研究具有重要意义。