防范股市暴涨暴跌问题研究——A股股指期货推出对现货市场的波动性分析及政策建议 |
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引用本文: | 胡光远.防范股市暴涨暴跌问题研究——A股股指期货推出对现货市场的波动性分析及政策建议[J].经济研究导刊,2012(13):67-68. |
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作者姓名: | 胡光远 |
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作者单位: | 西南政法大学经济学院,重庆,401120 |
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摘 要: | 基于股指期货正式推出后两个多月的数据,先对数据进行平稳性检验,再进行Johansen协整检验,通过HQ,LR,AIC、FPE、SC五个准则确定最优的先行—滞后期长度,最后进行Granger因果检验,得出股指期货市场引导现货市场的Granger因果关系,从沪深300指数中挑选活跃度最高的20支股票,对其与股指期货的关系进行协整检验,发现6支指标股与股指期货具存在协整关系。
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关 键 词: | 股指期货 先行—滞后关系 协整检验 Granger因果检验 |
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