实物期权分析中波动率参数估算研究 |
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引用本文: | 何刚.实物期权分析中波动率参数估算研究[J].现代商业,2008(11):59-60. |
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作者姓名: | 何刚 |
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作者单位: | 宁波大学商学院,315211 |
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摘 要: | 波动率在实物期权定价模型中是一个非常重要的参数,本文应用蒙特卡洛模拟原理对项目净现值进行模拟,并运用著名的风险管理软件CrystalBall进行蒙特卡洛模拟实例应用,能比较准确地估算出项目波动率。
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关 键 词: | 实物期权 波动率 蒙特卡罗原理 净现值 |
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