| CEV模型的单位根检验研究 |
| |
| 引用本文： | 黄剑,小林正人. CEV模型的单位根检验研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2006, 23(4): 128-135 |
| |
| 作者姓名： | 黄剑 小林正人 |
| |
| 作者单位： | 广东金融学院;横滨国立大学 |
| |
| 摘 要： | CEV模型（Constant Elasticity of Variance Model）作为常用的利率模型，在实证分析中得到了广泛运用，但是其单位根检验一直被忽略或者被默认可以使用迪基一富勒检验。本文首次运用Box—Cox变换的技巧，针对CEV模型的单位根检验问题，找到了合适的统计量并且证明其渐进分布存在，然后通过蒙特卡罗方法求出了该统计量的分布表。得到了在大样本的情形下可以沿用迪基一富勒检验，但在小样本的情形下与迪基一富勒检验有所偏差的结论。
|
| 关 键 词： | CEV模型 单位根检验 Box-Cox变换 蒙特卡罗方法 |
Testing for Unit Roots in CEV Model |
| |
| Huang Jian;Xiao LinZhengRen. Testing for Unit Roots in CEV Model[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2006, 23(4): 128-135 |
| |
| Authors: | Huang Jian Xiao LinZhengRen |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | CEV Model Unit Root Test Box - Cox Transformation Monte Carlo Method |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
