|
|||||
|
|
| 价格服从跳跃扩散的海外油田开发项目实物期权评价法 | |
| 引用本文： | 雷丁轲,周远祺.价格服从跳跃扩散的海外油田开发项目实物期权评价法[J].财会月刊,2011(24):55-57. |
| 作者姓名： | 雷丁轲 周远祺 |
| 作者单位： | 中国地质大学经济管理学院; |
| 基金项目： | 中央高校基本科研业务费专项资金科研项目“关联油气勘探项目投资组合的实物期权研究”(项目编号:2010089026); 湖北省教育厅人文社会科学研究项目“关联油气项目的投资经济评价研究”(项目编号:2011085005)的阶段性研究成果 |
| 摘 要： | 海外油田开发项目具有很大的不确定性,而实物期权法适合分析不确定性投资。鉴于油气价格在一般状态下呈均值回复走势,只是在遇到突发事件时会产生跳跃即遵循均值回复跳跃扩散走势,本文对油田开发项目采用均值回复跳跃扩散模型进行投资价值评估,同时比较均值回复跳跃模型与均值回复期权模型的差异,最后得出利用均值回复跳跃模型分析投资决策相对于后者更可靠。 |
| 关 键 词： | 实物期权 油田开发 投资价值评估 均值回复跳跃扩散 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |