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| 基于分位数回归技术的创业板IPO量价关系研究 | |
| 作者姓名： | 杨广 李国栋 蒋建 |
| 作者单位： | 中国矿业大学管理学院; |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(编号:71071153)资助 |
| 摘 要： | 本文采用分位数回归方法,结合面板数据来研究创业板IPO的量价关系,对不同分位水平的溢价率与交易量、大盘走势之间的动态关系进行了全面的研究。研究结果表明,在较低分位点的收益率与成交量呈现量缩价跌现象,在中高分位点的收益率和成交量表现为量价齐扬。 |
| 关 键 词： | 量价关系 高频数据 分位数回归 |
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