Dominanza stocastica con avversione al rischio |
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Authors: | Marta Cardin |
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Affiliation: | (1) Dipartimento di Matematica Applicata ed Informatica, Università degli Studi di Venezia, Venezia, Italia |
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Abstract: | In ques to la voro si introduce la classeU delle funzioni reali definite in un reticolo che sono funzioni di utilità di una classe di decisorti detti avversi al rischio e si caratterizza la dominancza stocastica secondo la classeU.
Summary The aim of this paper is to generalize a result of [4] about stochastic dominance under the assumption of risk aversion. The generalization consists in considering the case of random variables defined on a lattice. We introduce a class of real valued utility functions on a lattice, we show their properties in terms of comparison of lotteries and risk aversiion. The main result of the paper is a characterization of stochastic dominance through this class of functions. |
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