信用评级转移矩阵的动态预测模型分析 |
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作者姓名: | 方锋锋 任若恩 苏博 |
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作者单位: | 北京航空航天大学经济管理学院,北京,100083;北京航空航天大学经济管理学院,北京,100083;北京航空航天大学经济管理学院,北京,100083 |
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摘 要: | 信用评级转移矩阵反映了债务人信用质量的变动情况,预测信用评级转移矩阵已成为信用风险管理的重要内容。本文首先介绍了信用转移矩阵的相关知识,然后对现有的预测方法进行了分析评价,最后提出了提高信用评级转移预测模型有效性的动态建模方法。
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关 键 词: | 信用评级 转移矩阵 预测模型 |
文章编号: | 1006-5024(2006)12-0159-02 |
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