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| Black-Scholes模型在可转债定价中的应用研究 | |
| 引用本文： | 李延喜,王晶,薛光,郑春艳,李春阳.Black-Scholes模型在可转债定价中的应用研究[J].现代管理科学,2005(12):3-5,44. |
| 作者姓名： | 李延喜 王晶 薛光 郑春艳 李春阳 |
| 作者单位： | 1. 大连理工大学财务管理研究所 2. 大连理工大学管理学院 3. 大连理工大学 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金（项目号70302008,70302008）,教育部博士点科研基金（20040141031）. |
| 摘 要： | 可转债集股权和债权的双重优势，正在成为我国资本市场新型的融资工具。可转债的价值由纯债券价值和期权价值两部分组成，而期权价值的确定是可转债定价中最重要的内容。本文通过比较国际上比较流行的四种期权定价方法，以Black—Scholes模型为工具，以金牛转债为例，对可转债的期权价值进行了评估，为可转债定价理论的应用提供了范例。 |
| 关 键 词： | 可转债 定价理论 期权 Black-Scholes模型 |
| 收稿时间： | 2005-11-16 |
| 修稿时间： | 2005年11月16 |
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