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| 现行金融风险测度方法的局限及其突破 | |
| 作者姓名： | 何光辉 杨咸月 |
| 作者单位： | 1. 复旦大学国际金融系,上海,200433 2. 上海市金融工作委员会,上海,200003 |
| 摘 要： | 均值-方差、线性相关系数、VaR等现行金融风险测度方法应用得十分广泛，但应该注意的是在测度风险时必须考虑是否具备必要的前提条件。如果滥用就会导致荒唐的结果．将此作为控制风险的依据可能会带来重大的经济损失。对新的金融风险测度的研究从1997年开始获得了巨大发展．与现行金融风险测度方法相比至少有两大突破：可测度有极端事件分布的风险与更准确描述多变量分布的相关性。 |
| 关 键 词： | 现行金融风险测度方法 新金融风险测度方法 Copula |
| 文章编号： | 1006-1428(2004)05-0030-03 |
| 修稿时间： | 2004-03-04 |
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