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| 沪深300股指期货规避基金价格风险策略研究 | |
| 引用本文： | 蒋永生,李庆.沪深300股指期货规避基金价格风险策略研究[J].价格理论与实践,2012(12):67-68. |
| 作者姓名： | 蒋永生 李庆 |
| 作者单位： | 中南财经政法大学统计与数学学院 |
| 基金项目： | 硕熠投资咨询有限公司委托项目《金融期货风险预警模型构建及实证研究》 |
| 摘 要： | 本文使用计量经济学模型对基金净值进行套期保值,规避其价格风险。并且选取沪深300股指期货对广发沪深300指数基金进行套期保值,得到套期保值后的基金价格波动性比不进行套期保值的基金价格收益率得到了提高,波动性降低了39.6%,有效降低了价格波动风险。 |
| 关 键 词： | 套期保值 基金价格风险 VAR模型 BEGARCH模型 |
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