| 基于矩阵法的我国银行间市场风险传递效应实证研究 |
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| 引用本文： | 邹薇,李娜.基于矩阵法的我国银行间市场风险传递效应实证研究[J].经济经纬,2014,31(5). |
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| 作者姓名： | 邹薇 李娜 |
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| 作者单位： | 1. 湘潭大学商学院,湖南湘潭,411105
2. 北京师范大学经济与工商管理学院,北京,100875 |
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| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究青年基金项目，中国博士后科学基金 |
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| 摘 要： | 笔者基于2011年上市银行数据,运用矩阵法对我国银行间市场风险的传递效应进行模拟研究,并考虑到非银行金融机构在银行同业交易中的比重不断上升,将非银行金融机构交易数据纳入模型进行重新测算。结果表明我国银行间市场上系统性风险发生的可能性增大,表现为风险传染源银行数量的增加和风险传递范围的扩大。
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| 关 键 词： | 银行间市场 矩阵法 风险传递 |
An Empirical Examination of Transfer Risk in China's Interbank Market Based on the Matrix Method |
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| ZOU Wei,LI Na.An Empirical Examination of Transfer Risk in China's Interbank Market Based on the Matrix Method[J].Economic Survey,2014,31(5). |
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| Authors: | ZOU Wei LI Na |
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