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| 人民币对外汇期权定价问题探讨 | |
| 作者姓名： | 王平 黄运成 |
| 作者单位： | 1. 上海立信会计学院 上海 201620 2. 同济大学经济与管理学院 上海 201804 |
| 基金项目： | 上海高校优秀青年老师培养资助计划资助项目(1-11-36-shlx012-01);上海立信会计研究院资助项目(11311A1111KJYJ04) |
| 摘 要： | 为了对人民币对外汇期权产品正确定价和风险评估,本文研究几种代表性外汇期权定价模型对人民币外汇期权定价的效果,比较模型包括Garman-Kohlhagen模型、对数均匀分布的跳跃扩散模型和蒙特卡罗模拟方法。 |
| 关 键 词： | 人民币对外汇期权 定价模型 理论价格 |
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