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| 基于X12-ARIMA加法模型的保费收入研究 | |
| 引用本文： | 李辉,潘省初,陈彦达.基于X12-ARIMA加法模型的保费收入研究[J].现代管理科学,2011(12):32-34. |
| 作者姓名： | 李辉 潘省初 陈彦达 |
| 作者单位： | 中央财经大学统计学院;北京国家会计学院; |
| 摘 要： | 文章基于1999年1月～2011年8月中国保费收入月度数据,采用当下最为热门的季节调整方法X12-ARIMA加法模型,对其进行季节调整,得到经调整后的时间序列和季节调整因子,在假设季节调整因子短期内不发生变化的条件下,采用两种模型估计方法建立经调整后的时间序列模型,从而建立中国保费收入月度数据短期预测模型。 |
| 关 键 词： | 保险 月度 X12-ARIMA 模型 |
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