上海锌期货价格的组合预测分析 |
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作者姓名: | 王江 费宇 |
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作者单位: | 云南财经大学,云南,昆明,650221 |
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基金项目: | 云南省应用基础研究项目“中国宏观经济统计数据的统计诊断分析”(编号:2009ZC088M)资助 |
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摘 要: | 本文利用锌期货价格的历史信息和上海锌的现货价、伦敦锌期货价格等分析预测上海锌期货价格。针对单一模型存在预测误差大的问题,本文结合时间序列ARIMA模型、回归模型及组合模型来分析预测锌收盘价,结果发现组合预测模型的精度高于单一模型的分析,即用组合预测模型来预测锌期货价格是一种相对可取的方法,可以为投资者和期货经纪公司提供一定的参考价值。
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关 键 词: | 时间序列 ARIMA模型 回归模型 组合预测 |
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