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我国货币和银行共生危机发生概率测算研究
引用本文:董彦岭,张继华. 我国货币和银行共生危机发生概率测算研究[J]. 世界经济文汇, 2009, 0(3)
作者姓名:董彦岭  张继华
作者单位:1. 山东经济学院区域经济研究院,250014
2. 山东经济学院财政金融学院,250014
摘    要:本文通过构建发展中国家货币危机和银行危机共生基本面的Probit和Logit模型,对我国20世纪90年代以来共生性货币银行危机的发生概率情况进行近似模拟.危机发生及演进的趋势大致为:以1993年和1999年为分界点,1990年以来中国货币危机与银行危机共生概率总体上呈现由正"U"型向倒"U"型转变的分布特征,2008年出现微弱反转;样本期内我国共生危机发生概率总体处于[0.25%,2.5%]的区间范围内,但危机生成的结构分析却表明,这种极低的概率事实上为近年来我国高速的经济增长所覆盖.另外,发展中国家货币银行危机共生的基本规律显示出:GDP增长率、货币增长率、金融自由化和汇率制度对共生危机生成影响显著;金融自由化条件下共生危机发生的概率大干非自由化时期,无论自由化还是非自由化阶段,其他汇率制引发共生危机的概率均明显大于固定汇率制.

关 键 词:货币危机  银行危机  共生性货币银行危机

The Possibility of Twin Crisis of Currency and Banking System in China
Yanling Dong,Jihua Zhang. The Possibility of Twin Crisis of Currency and Banking System in China[J]. World Rconomic Papers, 2009, 0(3)
Authors:Yanling Dong  Jihua Zhang
Abstract:
Keywords:
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