|
|||||
|
|
| 基于DFA的沪港股市分形特征探讨 | |
| 引用本文： | 胡巍.基于DFA的沪港股市分形特征探讨[J].现代商贸工业,2008,20(6):171-172. |
| 作者姓名： | 胡巍 |
| 作者单位： | 江西财经大学研究生部,江西,南昌,330013 |
| 摘 要： | 通过DFA方法分析比较了上证综指和恒生指数的收益率时间序列,发现上海股市具有较好的标度不变性,具有持续性的长程幂律相关,但其持续性逐渐在减弱;而香港股市由持续性特征逐渐转为反持续性特征,其波动性更强,标度不变性较差。这些结果说明两个市场都具有比较明显的分形特征,都不属于弱有效市场,收益率序列遵循有偏随机游走过程。 |
| 关 键 词： | DFA方法 分形特征 收益率 标度指数 持续性 |
| 文章编号： | 1672-3198(2008)06-0171-02 |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |