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| 基于DEA和BP神经网络基金最优增长率预测 | |
| 作者姓名： | 施亭 刘金平 |
| 作者单位： | 中国矿业大学,徐州,221000;中国矿业大学,徐州,221000 |
| 摘 要： | DEA是一种广泛运用于相对绩效评估的系统分析方法.以基金的期初单位净值、单位费用和标准差三个指标作为输入,单位净值增长率作为输出,通过DEA计算出24支封闭式基金从2001年到2006年的最优投入和产出.进一步用BP神经网络来拟合最优投入与产出的函数关系,通过加入各年宏观经济变量,使得训练出的神经网络可以用于对最优户出的预测.文中预测出2007年的各基金单位净值增长率,并与前35周的实际运营结果进行对比,得出了预测中单位净值增长率高的基金,实际运营中相对效率也较高的结论. |
| 关 键 词： | DEA BP神经网络 封闭式基金 预测 |
| 修稿时间： | 2008-02-29 |
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