| 商业银行信贷组合管理及其模型构建问题的探讨 |
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| 引用本文： | 朴明根,蔡华.商业银行信贷组合管理及其模型构建问题的探讨[J].商业研究,2005(19):140-144. |
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| 作者姓名： | 朴明根 蔡华 |
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| 作者单位： | 青岛大学,经济学院,山东,青岛,266071 |
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| 摘 要： | 商业银行信贷风险管理的发展是从最初的对单笔贷款管理到把全部贷款看成一个组合加以管理,这是因为组合可以使得风险分散化。现代组合管理的理论(MPT)基础是从Harry Markowitz的分散化理论开始的,然而标准的组合模型应用在贷款组合时会存在诸多的问题。有效的信贷模型应满足建立信贷风险模型等方面的要求。
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| 关 键 词： | 商业银行 信贷组合 管理 模型构建 |
| 文章编号： | 1001-148X（2005）19-0140-05 |
| 收稿时间： | 2004-06-14 |
| 修稿时间： | 2004年6月14日 |
On Modelling Commercial Banks' Credit Portfolio Management |
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| PIAO Ming-gen,CAI Hua.On Modelling Commercial Banks'''' Credit Portfolio Management[J].Commercial Research,2005(19):140-144. |
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| Authors: | PIAO Ming-gen CAI Hua |
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| Abstract: | Commercial banks' credit risk management develops from early management of granting single loan to regarding all loans as credit portfolio.This can make the risks dispersed.MPT proceeds with Harry Markowitz' theory of diversion.However,there still exist many problerms in the standard credit portfolio model.This requires to impove the model to meet the demand of credit Portfolio management. |
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| Keywords: | commercial bank credit portfolio management modelling |
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