考虑可提前索赔的存款保险定价研究 |
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引用本文: | 杨建,刘青青.考虑可提前索赔的存款保险定价研究[J].中国证券期货,2013(8X):200-200. |
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作者姓名: | 杨建 刘青青 |
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作者单位: | 南京财经大学金融学院 |
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摘 要: | 本文介绍了Merton存款保险定价模型,及其扩展模型MS、RV模型。并对Merton模型进行了扩展,引入了更符合实际的美式期权对存款保险定价。然后对我国16家上市银行的存款保险费率进行了模拟分析,得出了合理的存款保险费率区间,结果为0.002‰到4.458‰不等。
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关 键 词: | 存款保险 美式期权 定价 |
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