|
|||||
|
|
| 考虑可提前索赔的存款保险定价研究 | |
| 引用本文： | 杨建,刘青青.考虑可提前索赔的存款保险定价研究[J].中国证券期货,2013(8X):200-200. |
| 作者姓名： | 杨建 刘青青 |
| 作者单位： | 南京财经大学金融学院 |
| 摘 要： | 本文介绍了Merton存款保险定价模型,及其扩展模型MS、RV模型。并对Merton模型进行了扩展,引入了更符合实际的美式期权对存款保险定价。然后对我国16家上市银行的存款保险费率进行了模拟分析,得出了合理的存款保险费率区间,结果为0.002‰到4.458‰不等。 |
| 关 键 词： | 存款保险 美式期权 定价 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |