| 汇率传递对中国出口价格的影响——基于向量自回归模型和状态空间模型 |
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| 引用本文： | 贺晓波,贾雪.汇率传递对中国出口价格的影响——基于向量自回归模型和状态空间模型[J].首都经济贸易大学学报,2013(1):62-69. |
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| 作者姓名： | 贺晓波 贾雪 |
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| 作者单位： | 北京工业大学经济与管理学院,北京,100124 |
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| 基金项目： | 北京工业大学科技基金项目《人民币实际有效汇率变动对中国贸易差额的影响》 |
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| 摘 要： | 就2001年1月～2011年10月间的数据,首先引入五个变量,建立向量自回归(VAR)系统,通过脉冲响应函数和方差分解分析汇率波动对出口价格的影响。其次,引入误差修正模型得到汇率等变量如何由短期波动向长期均衡调整。最后,通过状态空间模型得到汇率在各期的传递系数。结果显示,汇率对出口价格是不完全传递的,人民币名义有效汇率对出口价格的冲击程度很小,滞后期较长,汇率传递系数随时间的变化有下降的趋势。
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| 关 键 词： | 汇率传递 出口价格 向量自回归模型 状态空间模型 |
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