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信用风险经济资本计量:国际演进及对中国的启示
引用本文:吴仕建,李心愉. 信用风险经济资本计量:国际演进及对中国的启示[J]. 南方金融, 2012, 0(12): 37-41
作者姓名:吴仕建  李心愉
作者单位:北京大学经济学院,北京,100871
摘    要:自20世纪70年代信孚银行提出RAROC方法以来,风险由资本覆盖便成为银行风险管理的基本理念,经济资本管理在商业银行风险管理中扮演着越来越重要的角色。本文研究了20世纪80年代以来国际银行业信用风险经济资本计量的历史演进过程,以2000年单因子渐进模型的提出为分界点,将信用风险经济资本计量的演进分为两个阶段,并将经济资本计量模型分为银行内部模型和监管模型两类。本文分析比较了两类模型对国内商业银行的适用性,并提出国内计量模型的发展方向,即结合银行实际对监管经济资本计量模型——单因子渐进模型进行适当修正。

关 键 词:银行风险管理  信用风险  经济资本  单因子渐进模型  内部评级法

Credit Risk Economic Capital Measurement: Evolution and Its Implication to China
Wu Shijian , Li Xinyu. Credit Risk Economic Capital Measurement: Evolution and Its Implication to China[J]. South China Finance, 2012, 0(12): 37-41
Authors:Wu Shijian    Li Xinyu
Affiliation:Wu Shijian and Li Xinyu(School of Economics,Peking University,100871 China)
Abstract:
Keywords:
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