| 中美股市价格收益波动关联性的研究 |
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| 引用本文： | 陈柳. 中美股市价格收益波动关联性的研究[J]. 铜陵学院学报, 2013, 0(4) |
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| 作者姓名： | 陈柳 |
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| 作者单位： | 安徽工业大学,安徽 马鞍山,243032 |
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| 基金项目： | 安徽省“千人联合培养”资助项目(20120057)。 |
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| 摘 要： | 随着经济和资本市场的全球化，各国股市之间的相互影响变得越来越大。为了研究中美股市自金融危机爆发后价格收益波动的关联性，可以选取上证综指和标准普尔500作为研究样本，绘出中美股市的走势图，研究两者的联动性，运用协整检验对上证综指和标准普尔500进行实证检验和分析。结果表明，中美股市价格收益波动存在一定程度的关联性。
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| 关 键 词： | 中美股市 价格收益 波动 关联性 |
The Research on the Relationship of Stock Price Volatility between China and the United States |
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| Chen Liu. The Research on the Relationship of Stock Price Volatility between China and the United States[J]. Journal of Tongling College, 2013, 0(4) |
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| Authors: | Chen Liu |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | China and the United States stock market price gains volatility correlation |
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