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| 基于Bootstrap和内点法的极值POT模型及极端风险度量 | |
| 引用本文： | 杨爱军,黄超.基于Bootstrap和内点法的极值POT模型及极端风险度量[J].金融理论与实践,2012(3):66-69. |
| 作者姓名： | 杨爱军 黄超 |
| 作者单位： | 1. 南京审计学院金融学院,江苏南京,211815 2. 东南大学数学系,江苏南京,210096 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(71002109);教育部人文社会科学青年基金项目(09YJC790266);南京审计学院人才引进项目(NSRC10014)资助 |
| 摘 要： | 为更好利用极值POT模型对金融市场极端风险进行度量,提出利用Clauset法和Bootstrap 法相结合来改进样本平均函数法在选取阈值方面的缺陷,使用内点法和Bootstrap法来更加有效地对模型参数进行估计,采用Bootstrap法计算VaR估计的置信区间,从而可以度量风险价值的精度.最后,讨论文中方法在沪股市场极端风险度量中的应用. |
| 关 键 词： | 金融市场 内点发 Bootstrap法 风险价值 置信区间 |
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