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| 基于自回归分布滞后模型的我国财产险保费增长实证研究 | |
| 引用本文： | 郁佳敏.基于自回归分布滞后模型的我国财产险保费增长实证研究[J].金融理论与实践,2012(5):99-102. |
| 作者姓名： | 郁佳敏 |
| 作者单位： | 上海金融学院 保险研究所,上海 201209 |
| 基金项目： | 上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金(sjr09009);上海市人才发展基金资助项目(2010015) |
| 摘 要： | 通过建立财产险保费增长的自回归分布滞后模型,使用Engle-Granger两步法对1980—2010年我国产险保费增长进行实证研究。研究结果表明,我国财产险保费与GDP之间存在着协整关系,自回归分布滞后模型比经典回归模型具有更好的拟合效果和预测能力。 |
| 关 键 词： | 财产保险 自回归分布滞后模型 误差修正模型 协整 |
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