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| 简洁构建证券组合的方法研究 | |
| 引用本文： | 张羽 刘锡标. 简洁构建证券组合的方法研究[J]. 云南财贸学院学报, 2005, 21(1): 57-60 |
| 作者姓名： | 张羽 刘锡标 |
| 作者单位： | [1]云南财贸学院计算机科学系，云南昆明650221 [2]云南财贸学院财政金融学院，云南昆明650221 |
| 摘 要： | 如何构建一个理想的证券组合投资是每一个机构投资者都要面对的重大课题，利用Markowitz的理想化的CAPM来构建选择最优证券组合在实际应用过程中面临着十分复杂的计算，而且具有规定性，不能充分发挥管理者的主观能动性。通过提供一种利用证券特征线模型以及α和β系数构建证券组合的方法简便地解决了上述难题。 |
| 关 键 词： | 资本资产定价模型 组合投资 β系数 证券特征线 |
| 文章编号： | 1007-5585(2005)01-0057-04 |
| 修稿时间： | 2004-08-26 |
Study on the Portfolio Choice |
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