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| 基于GARCH模型的原油期货价格波动性分析 | |
| 引用本文： | 陈敏辉,张新华.基于GARCH模型的原油期货价格波动性分析[J].河南商业高等专科学校学报,2010,23(1):27-29. |
| 作者姓名： | 陈敏辉 张新华 |
| 作者单位： | 1. 河南商业高等专科学校基础部,河南,郑州,450045 2. 河南广播电视大学直属学院,河南,郑州,430046 |
| 摘 要： | 运用GARCH模型和EGARCH模型，分别在正态分布、学生t分布及广义误差分布下对纽约商品交易所WTI原油期货合约价格进行拟合，结果显示误差分布设置为学生t分布的模型较其它模型能更好地描述原油期货价格的波动．同时原油期货市场波动的非对称性显著，即此期货市场上存在杠杆效应。 |
| 关 键 词： | GARCH模型 EGARCH模型 波动性 |
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