金融市场风险测量模型VaR计算方法研究与分析

通过对国内外文献的研究分析,着重介绍了VAR值的三种估算方法——历史模拟法、分析法和蒙特卡罗模拟法。通过比较,可以看出各种方法在不同方面各有优劣。找不到最优的估算方法,而只能根据实际情况相机抉择。另外还介绍了各种方法的改进,对于我国金融机构和投资者管理市场风险,以及金融监管部门进行金融监管具有一定的参考价值。