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| 基于小波分析的股指波动性预测模型研究 | |
| 引用本文： | 郭仪,付海东,杨林.基于小波分析的股指波动性预测模型研究[J].现代商业,2011(21):32+31. |
| 作者姓名： | 郭仪 付海东 杨林 |
| 作者单位： | 兰州大学经济学院,甘肃兰州,730000 |
| 摘 要： | 本文通过小波理论将股指进行降噪处理,并用最大熵谱估计(burg)法构建AR模型对股指进行了实证研究,并对预测结果进行了评估,说明了经过降噪处理后的序列信号在波动性预测方面具有一定的有效性和可行性。 |
| 关 键 词： | 小波 降噪 最大熵谱估计 AR模型 |
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