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| 中国宏观金融稳定性指数的构建:基于动态组合证券理论(DPT)的实证分析 | |
| 作者姓名： | 胡忠强 王元月 |
| 作者单位： | 中国海洋大学经济学院,山东青岛,266100 |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究规划基金项目资助，山东省自然基金项目资助 |
| 摘 要： | 本文在借鉴国内外文献构建金融稳定性指数的基础上,将宏观经济加入到构建稳定性指数系统中,并将其划分为金融市场、资本流动性、宏观经济系统等3个子系统.因各系统之间又存在时间上的序列相关性,本文运用最优动态组合证券理论(DPT)将3个子系统合成一个综合的宏观金融稳定性指数(MFSI),并利用2000-2010年的15个指标的月度数据进行实证研究,以此反映中国的金融稳定状况. |
| 关 键 词： | 宏观金融稳定性指数 动态组合证券理论 对角BEKK模型 熵权法 |
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