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| 上证指数的错位相关性研究 | |
| 引用本文： | 李黎明,刘海涛.上证指数的错位相关性研究[J].上海金融,2006(7):41-43. |
| 作者姓名： | 李黎明 刘海涛 |
| 作者单位： | 1. 南邮吴江学院,江苏,吴江,215200 2. 西南交通大学,四川,成都,610031 |
| 摘 要： | 本文从市场微观结构的角度,通过构造指数十日均线模型,对上证180指数、上证50指数与上证指数进行错位相关性研究,发现三者之间具有高度的错位相关性。从指数十日均线的走势来看上证50指数要比上证180指数提前,而上证180指数要比上证指数提前,错位后指数回归方程的拟合性也很好。 |
| 关 键 词： | 指数 十日均线 错位相关 |
| 文章编号： | 1006-1428（2006）07-0041-03 |
| 收稿时间： | 2006-04-22 |
| 修稿时间： | 2006年4月22日 |
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