上证指数的错位相关性研究 |
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引用本文: | 李黎明,刘海涛.上证指数的错位相关性研究[J].上海金融,2006(7):41-43. |
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作者姓名: | 李黎明 刘海涛 |
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作者单位: | 1. 南邮吴江学院,江苏,吴江,215200 2. 西南交通大学,四川,成都,610031 |
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摘 要: | 本文从市场微观结构的角度,通过构造指数十日均线模型,对上证180指数、上证50指数与上证指数进行错位相关性研究,发现三者之间具有高度的错位相关性。从指数十日均线的走势来看上证50指数要比上证180指数提前,而上证180指数要比上证指数提前,错位后指数回归方程的拟合性也很好。
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关 键 词: | 指数 十日均线 错位相关 |
文章编号: | 1006-1428(2006)07-0041-03 |
收稿时间: | 2006-04-22 |
修稿时间: | 2006年4月22日 |
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