我国金融市场的异质效应与研究 |
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引用本文: | 任战峰.我国金融市场的异质效应与研究[J].时代金融,2014(5X):39-39. |
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作者姓名: | 任战峰 |
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作者单位: | 陕西延长石油(集团)有限责任公司财务中心 |
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摘 要: | 结合异质市场假说的基本理论,运用异质相关分析以及主成分分析等方法,对市场波动存在的周期效应进行了分析和探讨,得到的主成分与这些异质效应有着很强的对应关系。同时揭示了低频波动率在反映市场异质效应方面的优势,对引发市场异质效应的交易者类型和相关因素进行了分析。
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关 键 词: | 金融市场 异质效应 波动率 |
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