| 中国大豆期货市场与国际大豆期货市场价格关系研究——基于VAR模型的实证分析 |
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| 引用本文： | 周应恒,邹林刚. 中国大豆期货市场与国际大豆期货市场价格关系研究——基于VAR模型的实证分析[J]. 农业技术经济, 2007, 0(1): 55-62 |
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| 作者姓名： | 周应恒 邹林刚 |
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| 作者单位： | 南京农业大学经济管理学院,南京,210095 |
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| 摘 要： | 本文采用向量自回归模型(VAR),通过协整检验、VECM估计、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解,对中国大豆期货市场与国际大豆期货市场价格关系进行了实证分析。结果表明,全球三大期货市场间存在着市场整合关系,在国际大豆期货价格形成中,美国大豆期货市场在全球大豆期货定价中处于主导地位,中国和日本对全球大豆期货价格形成的影响有限。我国大豆进口价格受制于人,对于定价缺乏“话语权”。
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| 关 键 词： | 大豆期货 价格关系 定价权 |
The Relationship between Prices in Chinese vs. International Soybean Futures'''' Markets: An Analysis Based on VAR Model |
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| ZHOU Yingheng,ZOU Lingang. The Relationship between Prices in Chinese vs. International Soybean Futures'''' Markets: An Analysis Based on VAR Model[J]. Journal of Agrotechnical Economics, 2007, 0(1): 55-62 |
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| Authors: | ZHOU Yingheng ZOU Lingang |
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| Keywords: | VAR VECM |
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