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中国大豆期货市场与国际大豆期货市场价格关系研究——基于VAR模型的实证分析
引用本文:周应恒,邹林刚. 中国大豆期货市场与国际大豆期货市场价格关系研究——基于VAR模型的实证分析[J]. 农业技术经济, 2007, 0(1): 55-62
作者姓名:周应恒  邹林刚
作者单位:南京农业大学经济管理学院,南京,210095
摘    要:本文采用向量自回归模型(VAR),通过协整检验、VECM估计、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解,对中国大豆期货市场与国际大豆期货市场价格关系进行了实证分析。结果表明,全球三大期货市场间存在着市场整合关系,在国际大豆期货价格形成中,美国大豆期货市场在全球大豆期货定价中处于主导地位,中国和日本对全球大豆期货价格形成的影响有限。我国大豆进口价格受制于人,对于定价缺乏“话语权”。

关 键 词:大豆期货  价格关系  定价权

The Relationship between Prices in Chinese vs. International Soybean Futures'''' Markets: An Analysis Based on VAR Model
ZHOU Yingheng,ZOU Lingang. The Relationship between Prices in Chinese vs. International Soybean Futures'''' Markets: An Analysis Based on VAR Model[J]. Journal of Agrotechnical Economics, 2007, 0(1): 55-62
Authors:ZHOU Yingheng  ZOU Lingang
Abstract:
Keywords:VAR  VECM
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