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| VAR方法及其在期货市场应用 | |
| 作者姓名： | 任伟 |
| 作者单位： | 西南财经大学金融学院 |
| 摘 要： | VAR的理论依据来自马科维茨,从公司全局的角度考虑投资组合的整体风险.所以,VAR考虑的是杠杆作用、分散投资的效果.VAR是总结在一定置信区间内,发生超过某一目标区域范围的预计最大亏损.更严格的说,VAR描述了在一定的目标区域范围内,收益和损失的与其分布的分位数. |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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