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| 金融危机、汇率改革与人民币汇率的波动溢出效应 基于汇率时变溢出检验 | |
| 作者姓名： | 张年华 黄佳耿 徐浩宇 |
| 作者单位： | 上海财经大学金融学院 200433;华东政法大学政治学与公共管理学院 201620 |
| 摘 要： | 人民币国际化推进使得SDR篮子中人民币汇率的波动溢出效应成为关注焦点.本文基于TVP—VAR—DY模型,构建汇率时变溢出指数,实时考察人民币汇率与美元、英镑、欧元、日元汇率的波动溢出关系,进而识别人民币汇率对主要货币汇率的溢出影响,旨在为增强汇率改革效果和规避汇率风险提供参考.研究表明,改革强化了人民币汇率的净溢出效应... |
| 关 键 词： | 金融危机 汇率改革 人民币汇率 溢出效应 汇率时变溢出模型 |
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