| 股指期货套期保值比率与绩效实证研究 |
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| 引用本文： | 王春发,李达.股指期货套期保值比率与绩效实证研究[J].上海金融学院学报,2008(6). |
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| 作者姓名： | 王春发 李达 |
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| 作者单位： | 浙江财经学院金融学院,浙江,杭州,310018 |
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| 摘 要： | 本文运用协整等分析方法，采用0LS回归模型方法、双变量向量自回归模型方法、基于协整的误差修正模型方法、广义自回归条件异方差（GARCH）模型方法、误差修正的GARCH模型方法等对不同模型下的套期保值比率进行实证研究。发现采用各种方法计算的结果都优于“幼稚法”，但各种方法的结果差别不大。最后运用最小方差法对套期保值的有效性做出评价。
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| 关 键 词： | 股指期货 套期保值比率 协整 套期保值绩效 |
The Empirical Research on Hedge Ratio and Hedging Performance of Stock Index Futures |
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| Wang Chunfa,Li Da.The Empirical Research on Hedge Ratio and Hedging Performance of Stock Index Futures[J].Journal of Shanhai Finance University,2008(6). |
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| Authors: | Wang Chunfa Li Da |
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