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| 金融危机冲击下股市波动性的国际比较 | |
| 作者姓名： | 连飞 |
| 作者单位： | 天津财经大学,天津,300222 |
| 摘 要： | 国际金融危机对世界各国股市都产生了很大的影响.本文利用GARCH类模型对国际金融危机时期美、英、法、日和中国股市的波动性进行了计量检验,对比分析了各国股市之间波动性的异同.结果表明,金融危机时期各发达国家的股市波动有很多相似之处,而同发达国家相比,中国股市的波动特性有所不同.为有效地化解金融危机对中国股市的冲击,推进中国股市不断完善和成熟,我们提出了相应的措施. |
| 关 键 词： | 金融危机 股市波动性 国际比较 GARCH模型 |
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