沪市股票市场效率的分析——基于ARMA-GARCH模型 |
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引用本文: | 林聪.沪市股票市场效率的分析——基于ARMA-GARCH模型[J].现代商业,2011(8):56-57. |
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作者姓名: | 林聪 |
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作者单位: | 中央财经大学应用数学学院,北京,100081 |
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摘 要: | 沪市是我国资本市场的重要组成部分,其运作的效率对我国资本配置有着重要的影响。本文利用ARMA-GARCH模型,以法马的市场有效性为评判依据,分阶段对沪市的市场有效性进行了检验,得出了沪市尚未达到弱式有效市场,但市场有效性已有了明显提升的结论。
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关 键 词: | 市场有效性 ARMA-GARCH 弱式市场 有效性 |
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