| 亚洲金融危机后中国股市与世界股市的波动溢出效应研究 |
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| 引用本文： | 刘金娥.亚洲金融危机后中国股市与世界股市的波动溢出效应研究[J].山东纺织经济,2007(1):41-44. |
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| 作者姓名： | 刘金娥 |
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| 作者单位： | 山东大学经济学院,山东济南,250100 |
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| 摘 要： | 本文选取1999年1月4日—2006年10月30日的上海综合指数、深圳综合指数、香港恒生指数、美国标普指数、伦敦指数和日经指数六大指数的周数据,利用协整和格兰杰因果检验进行分析。结果显示:亚洲金融危机后上海和深圳股市受到香港、美国、英国和日本股市的显著影响;高阶滞后后,上海股市对深圳股市具有显著影响;上海和深圳股市除对国内的香港股市具有显著影响外,还对英国和东京股市都有显著的影响,这说明中国大陆股市对世界股市从以前的依附、跟从变动关系发展到了今天的相互作用关系。
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| 关 键 词： | 波动溢出效应 单位根 协整 格兰杰因果检验 |
| 文章编号： | 23672564 |
An Empirical Study of Volatility Spillover between China's and International Stock Markets after Crisis |
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| Liu Jin'e.An Empirical Study of Volatility Spillover between China''''s and International Stock Markets after Crisis[J].Economy of Shangdong Textile,2007(1):41-44. |
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| Authors: | Liu Jin'e |
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| Keywords: | |
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