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巴菲特对超长期看跌期权的错误计算
作者姓名:
李高雅
作者单位:
西南财经大学金融学院
摘 要:
在巴菲特对投资者2009年的公开信中,他讨论了BS模型应用于超长期看跌期权所存在的一些问题。从直观理解来看,本人认为巴菲特在此文中犯了三个错误。巴菲特的做空看跌期权不过也是一种投机罢了。
关 键 词:
巴菲特致投资者公开信
期权错误计算
指数长期期权
BS模型
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