中国原油期货价格的有关金融影响因素研究 |
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引用本文: | 郭婷婷.中国原油期货价格的有关金融影响因素研究[J].国际石油经济,2023(10):84-92. |
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作者姓名: | 郭婷婷 |
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作者单位: | 郑州大学商学院 |
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摘 要: | 通过构建TVP-VAR模型,研究股票指数、商品指数、黄金与美元指数对中国原油期货价格的时变影响。研究表明,在石油价格“金融化”趋势下,中国原油期货市场与其他金融市场的联系在短期内变得更加紧密,中长期影响不显著;金融因素对中国原油期货价格的冲击存在时变特征,尤其是在极端情况下,冲击会被进一步放大;不同金融因素对中国原油期货价格变动的解释力度不一,其中股票指数解释力最强,美元指数解释力最弱。
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关 键 词: | 石油价格 金融化 中国原油期货价格 金融因素 TVP-VAR模型 |
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