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| 标的股票收益率变化下备兑权证的定价 | |
| 引用本文： | 孙建全,马孝先.标的股票收益率变化下备兑权证的定价[J].山东财政学院学报,2009(1):51-53. |
| 作者姓名： | 孙建全 马孝先 |
| 作者单位： | 山东财政学院,山东,济南,250014 |
| 基金项目： | 山东财政学院博士科研启动基金 |
| 摘 要： | 针对国内证券市场的特点，假设股票价格遵循能反映预期收益率变化的指数Ornstein-Uhlenbeck过程，利用鞅定价方法构建备兑权证的定价模型，并分析股票收益率波动如何影响备兑权证的定价，为市场参与各方提供科学适用的权证定价理论指导。 |
| 关 键 词： | 股票收益率 备兑权证 定价 |
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