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| 我国分离交易可转债风险度量的VaR方法研究 | |
| 作者姓名： | 张庆玉 詹一明 |
| 作者单位： | 中央财经大学,100081 |
| 摘 要： | 2006年5月8日起正式实施的<上市公司证券发行管理办法>中提出分离交易的可转换公司债券概念.自2006年11月首只分离交易可转债(06马钢债)发行以来,分离债市场规模不断扩大,截至2008年底共发行分离债20只,募集资金达到920.655亿元.分离交易可转换债券是我国最为重要的金融衍生产品之一,因此将VaR方法引入我国分离交易可转债的市场风险测度体系有着重要的现实的意义. |
| 关 键 词： | VaR历史模拟法 蒙特卡罗模拟法 分析法kupiec 失败率检验法 |
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