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关于宏观审慎监管预警指标的选取及实证研究
作者单位:
;1.华中科技大学经济学院
摘 要:
构建预警体系是我国逆周期宏观审慎监管的首要内容。文章选取反映银行业系统性风险来源的指标作为预警指标,用货币市场压力指数波动率来度量银行业系统性风险,建立VAR模型进行了实证检验,并采用脉冲响应函数对银行业系统性风险的影响因素进行了分析。为构建我国宏观审慎监管预警指标体系,完善监管体制,推进监管改革提供科学合理的政策建议。
关 键 词:
宏观审慎监管
银行业系统性风险
预警指标
VAR
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