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| 几何型亚式期权的定价研究 | |
| 引用本文： | 王千杭.几何型亚式期权的定价研究[J].财经界（学术）,2010(20). |
| 作者姓名： | 王千杭 |
| 作者单位： | 兰州大学数学与统计学院 |
| 摘 要： | 本文主要讨论了几何型亚式期权的定价问题,利用强路径依赖期权的统-B-S模型,分别得到在常利率和时变利率下的固定敲定价格和浮动敲定价格的几何型亚式期权定价公式. |
| 关 键 词： | 几何型亚式期权 强路径依赖 Black-Scholes模型 定价公式 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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