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| 商业银行操作风险评估——基于EVT理论的CVaR模型 | |
| 引用本文： | 孙杨,尚震宇,潘浩.商业银行操作风险评估——基于EVT理论的CVaR模型[J].工业技术经济,2007,26(7):126-129. |
| 作者姓名： | 孙杨 尚震宇 潘浩 |
| 作者单位： | 南京财经大学,南京,210046;南京财经大学,南京,210046;南京财经大学,南京,210046 |
| 基金项目： | 教育部留学回国人员科研启动基金 , 江苏省教育厅高校哲学社会科学基金 |
| 摘 要： | 近年来,操作风险的衡量呈现出模型化的趋势,本文通过极值理论(EVT)来构建操作风险的条件风险价值(CVaR)模型,以此来度量商业银行小概率,大损失特点的操作风险.并认为操作风险模型化的趋势应与加强操作风险管理有机结合起来. |
| 关 键 词： | 操作风险 风险价值(VaR) 条件风险价值(CVaR) 极值理论(EVT) |
| 修稿时间： | 2007-04-03 |
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