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| 股票市场的非对称价格传递 | |
| 作者姓名： | 朱红伟 |
| 作者单位： | 浙江工商大学,浙江,杭州,310035 |
| 摘 要： | 文章运用门限自回归(TAR)和动态门限自回归(M-TAR)模型,解决股票市场的非对称性问题。非对称性误差修正模型扩展了最初的协整模型,解决了单位根低解释功效和在非对称性调整下的协整检验问题。 |
| 关 键 词： | 非对称性价格传递 门限自回归 协整模型 |
| 文章编号： | 1004-4914（2006）04-135-02 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |
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