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责任编辑
分类号
杂志ISSN号
股票市场的非对称价格传递
作者姓名:
朱红伟
作者单位:
浙江工商大学,浙江,杭州,310035
摘 要:
文章运用门限自回归(TAR)和动态门限自回归(M-TAR)模型,解决股票市场的非对称性问题。非对称性误差修正模型扩展了最初的协整模型,解决了单位根低解释功效和在非对称性调整下的协整检验问题。
关 键 词:
非对称性价格传递
门限自回归
协整模型
文章编号:
1004-4914(2006)04-135-02
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